Pergunta:

Zé, bom dia.

Fiz alguns estudos com dados históricos em alguns ativos financeiros (moedas e ações) e alguns deles apresentaram um padrão, principalmente as moedas. Exemplo: Existe no intraday do USD/BRL um determinado período em que a probabilidade é maior de queda que de alta.

Pergunto: você acha que é possível criar um sistema de trade que se beneficie desse padrão no médio e longo prazo? Tenho utilizado um padrão desse tipo há alguns meses e vem apresentando um bom resultado. Uso um stop loss curto e uma relação risco/retorno favorável. Porém acho o setup muito simples e penso que talvez o resultado seja circunstancial.

Obrigado.

Resposta:

Bom dia William,

Acredito que você já tenha encontrado a resposta à sua pergunta, mas deseja obter uma confirmação para levar adiante. 😉

Eu acredito que é possível tirarmos proveitos de certos “padrões” que o mercado nos apresenta. Existem diversos tipos de padrões … alguns temporais, outros … gráficos. 😀

Sim, quer você queira, ou não, os padrões gráficos que adotamos em nossas operações (para quem usa a escola de análise gráfica) são exatamente isso: fatos que observamos no passado e que se mostraram eficientes. Mostraram-se eficientes e “repetitivos”. E o que se faz quando um padrão gráfico de reversão dá errado ? Aciona-se o STOP e seguimos em frente. 🙂

Estou mais acostumado a ver padrões temporais, que costumo chamar de “eventos de calendário“, em prazos um pouco mais longos. Mas isso deve-se ao fato de eu priorizar este tipo de estratégia. (costumo realizar poucas operações de cada vez, normalmente apenas 1 única operação mensal) Cito como exemplo de alguns padrões temporais: o sell in may and go away (tá chegando !!), o rally de Natal, o dia do vencimento do índice futuro … São padrões que mostram um bom índice de repetição e que proporcionariam uma automação operacional. Por que não ? 😉

Acredito que você esteja falando de algo parecido, mas em menor escala. Correto ?

A meu ver, a melhor forma de automatizar este processo seja a que você já vem adotando: o uso de um STOP loss (o que te protege contra perdas de maior intensidade) mais curto, do tipo que é acionado logo nos primeiros momentos da operação que “decidiu ir na direção errada”. Aliado a isso, acredito que o uso de um STOP móvel, para a proteção dos ganhos já obtidos no decorrer da operação, se faça necessário. Mas esta é a parte onde cada investidor dá o seu toque pessoal. E não pode ser diferente, pois cada um tem níveis de segurança e satisfação próprios.

Se vem funcionando, se vem apresentando um resultado satisfatório, com os valores ganhos superando os perdidos, não vejo porque não levar adiante a estratégia. Afinal de contas, não é desta forma que escolhemos as que usamos em nosso dia a dia ? Adotamos as coisas que dão certo, que funcionam, tentando refiná-las sempre que possível. 😉

Espero ter lhe ajudado ! 😀

Abraços !