Ufa ! Ainda bem que segui minha estratégia e não montei um Straddle. 🙂

O resultado da Petrobras veio bom, agradou, fez a ação subir, trouxe lucro (o maior dos últimos tempos), anúncio de JCP (5¢, mas é) … mas não empolgou o mercado.

É … veio bom, subiu, mas “subiu”. E como sabemos, um Straddle gosta mesmo é de um movimento robusto, forte, com vontade !! 😉

1,5% de alta “nem fez cócegas” na possível operação …

Ok … Ok … Ok … !! Tivemos uma FORTE alta na segunda-feira. Com momentos em que vimos 4% de valorização na PETR4. A operação #3 (PETRE23 | PETRQ215) se mostrou lucrativa, chegando a apresentar 15% de lucro, mas … a operação tinha como alvo o resultado em si. Quem deixasse para montar na segunda-feira, afinal de contas o resultado seria divulgado na terça, não conseguiu encontrar as opções pelo preço apresentado na simulação. (que eram os dados de fechamento de sexta)

Então … na segunda teria tido lucro, mas … não sei se daria para dizermos que o Straddle para o balanço funcionou por conta disso.

Quem montou na sexta, parabéns ! 🙂

Desta vez a antecipação se mostrou válida. Mas foi dessa vez …

Bom, vamos ver como as três propostas se comportaram ?

#1 – ATM

PETRE222 | PETRQ222 (101¢ | 25¢)

Custo total para montar: R$1,40

Preço de encerramento: R$1,26

Perda de 10%

#2 – levemente OTM

PETRE225 | PETRQ22 (80¢ | 20¢)

Custo total para montar: R$1,05

Preço de encerramento: R$1,00

Perda de aproximadamente 5%

#3 – OTM

PETRE23 | PETRQ215 (51¢ | 12¢)

Custo total para montar: R$0,64

Preço de encerramento: R$0,63

Perda de aproximadamente 2%

Conclusão …

Se não fosse pela valorização vista no dia anterior à divulgação do balança, o desempenho da operação teria sido pior, muito pior.

Uma simulação da ATM, com preço de fechamento de segunda-feira, que seria a dupla PETRE225 | PETRQ225, que teria um custo de montagem de R$1,29, seria encerrada ontem por R$1,14 … Ou 12% de perda.

Portanto, mais uma vez, a conclusão principal a ser tirada desta simulação é: o Straddle é muito mais do que apenas comprar uma CALL e uma PUT equidistantes da ação mãe. O Straddle exige que o investidor saiba como as opções se comportam … O que influencia sua cotação e de que forma ela se comportará diante de uma situação específica.

Enxergar que as opções estão “acima” do peso me traz uma informação extra para a minha tomada de decisão. Ao saber que elas estão obesas me informa que eu entraria na disputa já com um placar adverso. Entraria em uma operação onde saberia que precisaria de um desempenho ainda mais “fora do comum” da ação, para que tivesse lucro.

Sim, entrar em uma operação por entrar é o que te leva à derrota no longo prazo. Você pode escolher quais batalhas lutará, você não é obrigado a entrar em toda briga que vê pela frente. Entrar apenas as que se mostram vantajosas para você, traz uma enorme chance de que dê certo e te proporcione lucro.

Entrar por entrar … é melhor se preparar para sair.

Portanto: mais uma simulação onde a experiência me indicou ficar de fora e que graças a isso pude evitar uma perda e protegi meu patrimônio. 😉

Esse é o tipo de experiência e informação que compartilho no meu curso de Opções, o Double PUT Double CALL. Se ainda não é aluno, te convido a conhecê-lo e a se juntar aos quase 500 alunos que já passaram por ele. 😀

Venha ! Será um prazer compartilhar o que aprendi nos últimos 20 anos de mercado e lhe apoiar nesta jornada de aprendizado que te proporcionará belos frutos ! 😉